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Nabil E.
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Quantitative Research Expert
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Esperienza
Head of Research & Development
nov 2013 - Attualmente
Quantitative Analysis & Modelling
Strategy research & developement
Trading platform development (Mainly C#/C++/Excel/R)
Quantitative Analyst
gen 2011 - dic 2011 (11 mesi, 1 giorno)
Modelling, Optimization, Programming
Formazione
Master of Finance
(1 anno)
Modelling and Computer Science Engineer
(2 anni)
Engineering degree (Applied mathematics & finance major, Master Level)
(3 anni)
Pubblicazioni
Convecto-Diffusive Model for Limit Orderbook Microstructure
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2432477
Orderbook models aim to describe and predict the dynamics of the limit orderbook and explain the price construction process. Orderbook modeling has recently met a wide interest by the arising of algorithmic high frequency trading on financial markets. We set up a microscopic model based not only order arrivals, but also on orders motion inside the orderbook and, develop a close-to-reality microscopic approach that leads to a convecto-diffusive dynamic model.
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